Циљ предмета је упознавање студената са математичким моделима финансијских токова и математичким апаратом потребним за њихову анализу.
Теоријска настава
- Увод. Нумеричка израчунавања у финансијским трансакцијама. Веза са нумеричким методама. Софтверска подршка.
- Основи нумеричке анализе.
- Грешка приближне вредности броја и функције.
- Нумеричко решавање система линеарних алгебарских једначина.
- Директне и итеративне методе.
- Нумеричко решавање нелинеарних једначина.
- Апроксимација функција.
- Интерполација Средњеквадратна апроксимација.
- Метода коначних елемената за нумеричко решавање парцијалних диференцијалних једначина.
- Математички модели финансијских токова.
- Оптимизација портфолиа.
- Динамика цена акција.
- Black-Scholovi модели.
- Монте Карло симулација.
- Примена метода коначних елемената.
- Основни елементи MATLAB-a.
Практична настава
- Примена у анализи математичких модела у финансијама.
- Имплементација нумеричких метода у MATLAB-у.
- Анализа математичких модела финансијских токова.
Литература
- Ђурица С. Јованов, Нумеричка анализа, теорија, алгоритми, примери, ФОН, Београд, 2005.
- Раде П. Лазовић, Нумеричка анализа, преглед теорије, примери, задаци, ФОН, Београд, 2004.
- S. Benninga, Numerical Techniques in Finance, MIT Press, 1989.
- Д. Ђорић, Математика и MATLAB, Виша електротехничка школа, Београд, 2003.
- Paolo Brandimarte: “Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction”, John Wiley & Sons, Inc.
- S. Ross, An Elementary Introduction to Mathematical Finance, Cambridge University Press, 2003.
