Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa matematičkim modelima finansijskih tokova i matematičkim aparatom potrebnim za njihovu analizu.
Teorijska nastava
- Uvod. Numerička izračunavanja u finansijskim transakcijama. Veza sa numeričkim metodama. Softverska podrška.
- Osnovi numeričke analize.
- Greška približne vrednosti broja i funkcije.
- Numeričko rešavanje sistema linearnih algebarskih jednačina.
- Direktne i iterativne metode.
- Numeričko rešavanje nelinearnih jednačina.
- Aproksimacija funkcija.
- Interpolacija Srednjekvadratna aproksimacija.
- Metoda konačnih elemenata za numeričko rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina.
- Matematički modeli finansijskih tokova.
- Optimizacija portfolia.
- Dinamika cena akcija.
- Black-Scholovi modeli.
- Monte Karlo simulacija.
- Primena metoda konačnih elemenata.
- Osnovni elementi MATLAB-a.
Praktična nastava
- Primena u analizi matematičkih modela u finansijama.
- Implementacija numeričkih metoda u MATLAB-u.
- Analiza matematičkih modela finansijskih tokova.
Literatura
- Đurica S. Jovanov, Numerička analiza, teorija, algoritmi, primeri, FON, Beograd, 2005.
- Rade P. Lazović, Numerička analiza, pregled teorije, primeri, zadaci, FON, Beograd, 2004.
- S. Benninga, Numerical Techniques in Finance, MIT Press, 1989.
- D. Đorić, Matematika i MATLAB, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2003.
- Paolo Brandimarte: “Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction”, John Wiley & Sons, Inc.
- S. Ross, An Elementary Introduction to Mathematical Finance, Cambridge University Press, 2003.
